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SVD 개요
# numpy의 svd 모듈 import
import numpy as np
from numpy.linalg import svd
# 4X4 Random 행렬 a 생성
np.random.seed(121)
a = np.random.randn(4,4)
print(np.round(a, 3))
[[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]
[-0.33 1.184 1.615 0.367]
[-0.014 0.63 1.71 -1.327]
[ 0.402 -0.191 1.404 -1.969]]
SVD 행렬 분해
U, Sigma, Vt = svd(a)
print(U.shape, Sigma.shape, Vt.shape)
print('U matrix:\n',np.round(U, 3))
print('Sigma Value:\n',np.round(Sigma, 3))
print('V transpose matrix:\n',np.round(Vt, 3))
(4, 4) (4,) (4, 4)
U matrix:
[[-0.079 -0.318 0.867 0.376]
[ 0.383 0.787 0.12 0.469]
[ 0.656 0.022 0.357 -0.664]
[ 0.645 -0.529 -0.328 0.444]]
Sigma Value:
[3.423 2.023 0.463 0.079]
V transpose matrix:
[[ 0.041 0.224 0.786 -0.574]
[-0.2 0.562 0.37 0.712]
[-0.778 0.395 -0.333 -0.357]
[-0.593 -0.692 0.366 0.189]]
분해된 행렬들을 이용하여 다시 원행렬로 원복
# Sima를 다시 0 을 포함한 대칭행렬로 변환
Sigma_mat = np.diag(Sigma)
a_ = np.dot(np.dot(U, Sigma_mat), Vt)
print(np.round(a_, 3))
[[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]
[-0.33 1.184 1.615 0.367]
[-0.014 0.63 1.71 -1.327]
[ 0.402 -0.191 1.404 -1.969]]
데이터 의존도가 높은 원본 데이터 행렬 생성
a[2] = a[0] + a[1]
a[3] = a[0]
print(np.round(a,3))
[[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]
[-0.33 1.184 1.615 0.367]
[-0.542 0.899 1.041 -0.073]
[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]]
다시 SVD를 수행하여 Sigma 값 확인
U, Sigma, Vt = svd(a)
print(U.shape, Sigma.shape, Vt.shape)
print('Sigma Value:\n',np.round(Sigma,3))
(4, 4) (4,) (4, 4)
Sigma Value:
[2.663 0.807 0. 0. ]
# U 행렬의 경우는 Sigma와 내적을 수행하므로 Sigma의 앞 2행에 대응되는 앞 2열만 추출
U_ = U[:, :2]
Sigma_ = np.diag(Sigma[:2])
# V 전치 행렬의 경우는 앞 2행만 추출
Vt_ = Vt[:2]
print(U_.shape, Sigma_.shape, Vt_.shape)
# U, Sigma, Vt의 내적을 수행하며, 다시 원본 행렬 복원
a_ = np.dot(np.dot(U_,Sigma_), Vt_)
print(np.round(a_, 3))
(4, 2) (2, 2) (2, 4)
[[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]
[-0.33 1.184 1.615 0.367]
[-0.542 0.899 1.041 -0.073]
[-0.212 -0.285 -0.574 -0.44 ]]
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